Al'origine connu sous le nom de Nouveau Théâtre, elle fait partie d'une "paire" de GTR Sprague conçu des théâtres, l'autre étant le Wyndham's Theatre. Construit en 1903, le théâtre a été rebaptisé en 1973 après Albery le lieu de longue date au service gestionnaire, le regretté Sir Bronson Albery. Le théâtre de 872 places a un libre Classique extérieur, avec l'intérieur en cours dans le style Louis XVI. Célèbre notamment produit le Mouron rouge, la longue marche musicale Oliver! Et plus récemment Turgenev's A Month in the Country.