De Donmar Warehouse heeft al vanaf de jaren 1960 en zijn naam is afgeleid van de eerste namen van Donald Albery en Margot FONTEYN, die kocht het gebouw en wordt er een repetitie plaats voor ballet. Het pand is gebouwd in de 1870's en is zowel een hop magazijn en een banaan-rijpingsinrichting. Het theater is opnieuw in de afgelopen tien jaar, en het gastland innovatieve touring bedrijf producties. Opmerkelijke gebeurtenissen omvatten de Britse Premiere van Stephen Sondheim's moordenaars.